Стресс-тесты ЦБ выявили риск возникновения дыры в капитале у 117 банков

   ЦБ рассказал о результатах стресс-тестирования российской банковской системы, которое провел на основе данных по состоянию на 1 января текущего года. Они опубликованы в отчете регулятора о развитии банковского сектора и банковского надзора в прошлом году. С помощью стресс-тестов оценивался масштаб потерь банков в случае возникновения шоков, в том числе из-за ухудшения внешнеэкономических условий. Результаты тестов показали, что у 117 банков, на которые приходится 30,6% активов всего банковского сектора, при реализации неблагоприятного сценария есть риск возникновения дефицита капитала, то есть нарушится хотя бы один из трех нормативов достаточности капитала. Общий размер дыры при реализации негативного сценария ЦБ оценил в 500 млрд руб.

   Условия стресс-теста, предложенного регулятором, предполагали радикальное ухудшение ситуации с ценами на нефть и курсом рубля. Последний в течение года согласно сценарию тестирования должен был обесцениться на 39%, цена на нефть - снизиться за тот же период до $25 за баррель, при этом ВВП снижался на 3,9%. ЦБ исключил из тестирования банки, которые уже находились на санации и имели отрицательный капитал.

   "Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовом периоде, деятельность банковского сектора будет убыточной", - констатирует ЦБ в своем обзоре.

   При "шоковом" сценарии значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться: для базового капитала - с 8,2 до 5,2%, для основного - с 8,5 до 5,5%, а для совокупного капитала - с 12,1 до 8,7%, предупреждает регулятор.

   Помимо тех 117, что могут столкнуться с дырой в капитале, 51 банк (на который приходится 19,4% активов банковского сектора) не смог бы соблюсти дополнительные требования ЦБ к достаточности капитала (речь идет о надбавках для поддержания достаточности капитала и за системную значимость).

   Кроме оценки числа банков, которые могут столкнуться с дефицитом капитала, Банк России оценил риск "заражения на межбанковском рынке" в случае шока. Регулятор поясняет, что стремился оценить влияние банкротства отдельных банков на устойчивость их контрагентов на межбанковском рынке. По результатам тестирования, в случае реализации "эффекта домино" дефицит капитала общим объемом 200 млрд руб. может возникнуть у 107 банков, на которые приходится 9,8% активов банковского сектора. Проблемы с ликвидностью на общую сумму 300 млрд руб. могут возникнуть еще у 84 банков (9,1% активов сектора).

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/06/06/2018/5b17b7a19a7947e5738845e9