ЦБ хочет обсудить с банковским сообществом новый документ БКБН по рыночному риску

   Базельский комитет по банковскому надзору 22 марта опубликовал на своем сайте консультативный документ "Пересмотренный подход к оценке рыночного риска" для обсуждения с банковским сообществом. Документ уточняет ряд вопросов, возникших в ходе мониторинга внедрения и регулятивного воздействия стандарта БКБН "Подход к оценке рыночного риска", указывается в сообщении ЦБ, который приводит ключевые тезисы доклада.
   Как уточняется, основные изменения в методике расчета рыночного риска в консультативном документе по сравнению с версией стандарта, принятого в 2016 году, заключаются в следующем (подробная информация об изменениях приведена в приложениях к консультативному документу):

• в стандартизированный подход к оценке рыночного риска внесен ряд изменений с целью повышения его чувствительности к риску, в том числе в части валютного риска;
  в стандартизированном подходе также произведена перекалибровка коэффициентов взвешивания для общего процентного, валютного и фондового рисков;
• в подходе на основе внутренних моделей банка к оценке рыночного риска пересмотрена методика оценки качества модели путем теста на факторы финансового результата;
  уточнены требования к определению факторов риска, в отношении которых может применяться подход, основанный на внутренних моделях;
• уточнен перечень позиций, подлежащих включению в расчет рыночного риска.

   Кроме того, по итогам публичных консультаций, проведенных БКБН в 2017 году по вопросу внедрения упрощенного подхода к оценке рыночного риска, предлагается в качестве упрощенного подхода к оценке рыночного риска для банков, не являющихся международно активными, применять действующий стандартизированный подход "Базеля II" к оценке рыночного риска, который также предложено перекалибровать для устранения регулятивного арбитража с новым стандартизированным подходом.
   Тексты пресс-релиза БКБН и консультативного документа на английском языке доступны на сайте Банка международных расчетов.
   "Банк России будет благодарен за возможные комментарии кредитных организаций к консультативному документу, которые могут быть направлены до 9 июня 2018 года на адрес des@mail.cbr.ru с указанием темы письма "Документ по рыночному риску", - отмечается в сообщении ЦБ.

Источник: Банки.ру http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10380233